“传资本充足率上限将提高 五大行资本缺口最高或达万亿”

本篇文章1474字，读完约4分钟

各记者李正发从北京

到上周日( 9月12日) 27个国家就《巴塞尔协议ⅲ》达成协议后，中国监管机构在《巴塞尔协议ⅲ》的框架下准备了符合自身国情的新银领域监管规则， 新规计划将商业银行的资本充足率提高到最多15%。

5大银行平均资本缺口2000亿

最近达成的《巴塞尔协议iii》规定全球范围内普通股比率(一级核心资本充足率)和一级资本充足率分别从目前的2%和4%提高到4 .

对于系统重要银行，即资产规模在5000亿以上的银行，监管层的最新规定是普通股比率(一级核心资本充足率)、一级资本充足率和资本充足率分别设定为6 (、8 )、10 )，《巴塞尔协议iii》 资本留存设定为0~4%，必要时可以提高到0~5%。 另外，还规定了1%的附加资本。 对于非系统重要银行，没有附加资本的限制。

根据以上定义，工、农、中、建、交5大银行和大多数上市商业银行可以定义为系统重要银行。 那么，根据以上数据上限计算，10%的资本充足率加5%的留存资本，总资本充足率将达到15%； 核心资本充足率也将达到13%。

由于中外财务标准的不同，我国银行财务报告中仅显示核心资本充足率和资本充足率。 即，对应于《巴塞尔协议iii》中规定的一级资本充足率和资本充足率。

根据年上半年工、农、中、建、交五个季度报告数据，本报记者大致计算了15%资本充足率和13%核心资本充足率下上述银行面临的资金不足(数据见右表)。

可以看到，农行需要补充的资本和核心资本最多，分别达到3626.82亿和3310.49亿。 交行最少，分别为621.55亿和891.69亿。 并且，五大银行总资本不足达到10946.2亿，平均为2189.24亿； 一级资本总缺口达到11332.19亿，平均2266.44亿。

由于2009年全年10万亿美元的贷款投入，银行领域的平均资本充足率从2008年末的12%下降到2009年末的11.4%。

据全年报道，商业银行一级资本充足率普遍下降。 工、农、中、建、交5大银行中，除交行和中行1级资本充足率上升外，其他3家普遍下降，农行降幅最大，达到1.02%。

高利差时代结束，或者

中国银行领域整体属于资本消费型，主要收入来自利差，因此对资本补充的诉求较大。 在经历了2009年信贷扩张的大幅资本消费后，如果新规则得以实施，中国的银行领域将面临前所未有的资本短缺困境。

中国银行某领域的拆船师还向《每日经济信息》记者表示:“我也听说资本充足率将上升到15%，如果真是这样，中国的银行领域将面临三重压力。 一是体制问题带来的收益和收入过高，银行忽略了其他业务。 这也是我国银领域面临变革的根本结核病。 二是新规将大幅提高资本充足率，银行资本需要大规模补充，因此银行大规模融资的影响在经济行情时表现良好，一旦经济进入震荡下行期，银行蕴藏的资产风险将显著增加，导致坏账的急剧增加。 最后利率差距越来越小，加速了银领域的变革。 其理由是大型金融机构的债务融资价格越来越低，银行难以进行其融资。 现在的银行为了抢存款推出了高收益理财产品，银行在利差方面的收入越来越低。

中国社科院金融研究所研究员刘璐辉此前对记者表示，中银领域大部分收入来自利差，对资本的补充要求较高，资本充足率一直是中银领域面临的最大挑战。 但新规则的实施也是中国中银领域转型的机遇。 转载时请联系《每日经济信息》报社。 未经《每日经济信息》报社授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。

联系电话号码: 021-60900099转688

每次预约的电话号码

北京: 010-58528501上海: 021