“资本金掣肘 压力测试或促银行扩张放慢脚步”

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经记者贺麒麟从上海寄来

业内人士表示，目前新的压力测试对银行资本金的直接影响有限，从长远来看，如果对银行信贷规模的扩大有预警作用，银行对资本金的诉求和融资压力很可能反而会下降。

另外，业内人士表示，将房价下跌50%、利率上升108个百分点的极端情况纳入测试范围，是在“最坏的情况”下让银行“做好准备”。

席卷全球的金融海啸暴露出金融监管体系的诸多不足，在此背景下出现了巴塞尔协议ⅲ监管框架。 与巴塞尔协议ii相比，其最大的变化之一是更严格地限定资本，特别是核心资本充足率及其构成。

对中国银行领域来说，监管部门长期使用审慎的资本监管制度，其设定的资本充足率指标与巴塞尔协议ⅲ的新要求非常接近。 但是，业内人士指出，在资本充足率计算上，目前国内中银领域采用的计算方法参照旧资本协定的方法，风险加权资产的构成只包括信用风险和市场风险，不包括操作风险。

“从这个角度来看，反映在新一轮住房贷款压力测试中的资本金问题，银领域可以为巴ⅲ的实施进一步做准备。 ”一位银行工作人员在《每日经济信息》中表示，压力测试导致不良资产增加，资产转移后应计提的标准发生变化，从而影响核心资本。

但是，这并不意味着银行必须补充资本金。 “压力测试对银行资本金的长期影响是警惕应对房地产相关贷款的更高准备水平。 ”中国社会科学院投资系博士付立春指出，银行要增加房地产相关贷款的规模，就必须支付更高的准备水平。

付立春进一步表示，高准备水平将使银行更加谨慎，减缓银行信贷规模的扩大速度。 “房地产贷款增长放缓，房地产相关领域整体贷款增长也放缓，银领域整体贷款规模和资本扩张速度放缓。 那么，银行对资本金的投诉反而变少，压力反而减少。 ”

据不完全统计，今年以来，商业银行宣布以不同方式再融资规模为1838亿元。

深圳一位拆房师对《每日经济信息》表示，根据目前的新闻，新的住房贷款压力测试并未直接影响银行资本金。

“银监会现在没有要求加大对这一风险的权重。 如果有具体的权重规定，对各商业银行的影响就可以计算出来。 ”上述拆迁师说。

业内人士表示，新的压力测试仍将承担检验银行抗压能力的任务，将房价下跌50%、利率上升108个百分点的极端情况纳入测试范围，是在“最糟糕的情况”下让银行“做好准备”

“在模型制作中，一般设定这样的方案。 ”一位股票银行相关人士表示，这未必是迄今为止市场解读的悲观预期。 “设极端情况，银行是否事先制定了防范措施并做好了准备。 ”

有评论认为，压力测试中出现极端假设条件的概率非常低，房地产不良贷款和不良率应该不会大幅上升。 对此，接近监管层的人对《每日经济信息》表示，房地产压力测试是中银领域的例行业务，进行压力测试不代表未来房价的走向。 “现在只是理论上的探索，测试本身也是静态的，没有实际的背景支撑。 ’这个人指出。

压力测试是以定量解体为中心的风险解体做法，测量银行在遇到假设概率较低的事情等极端不利的情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行的盈利能力和资本金的负面影响，分析单一银行、银行集团、银行系统

2007年12月，银监会发布《商业银行压力测试指导(试行)》，对压力测试在国内银行风险管理和监管中的应用提出了具体要求。 从2008年开始，银监会要求各商业银行每季进行房地产贷款压力测试。