“银监会前瞻性布局：引入两大指标 严控流动性风险”

本篇文章3085字，读完约8分钟

经记者李静琏在北京

《通知》中指出，银监会存在6大风险

◎地方融资平台风险[/BR/]◎房地产信用风险[/BR/]

特别是针对流动性风险，监管层要求银行推进每月日均贷款统计制度的建立，各银行应每月监测日均贷款的流动性水平，进一步加强资产流动性和融资来源稳定性的管理。 引入流动性评价率( lcr )指标和纯稳定资金比率) nsfr )这两个新指标。

昨天( 2月16日)，银监会主席刘明康在“年亚布力中国公司家论坛第11届年会”上表示，今年银监会将严防系统性风险，“对银领域的风险防范能力有前瞻性安排，早日‘丰道歉’。

然后刘明康指出:“地方政府融资平台融资风险等风险目前仍存在，我们要保持忧患意识，进一步保护银行资本金安全。” 记者了解到，银监会近日向各商业银行发出了《关于进一步推进改革快速发展加强风险防范的通知》(以下简称《通知》)，并对银行信贷管理、地方平台贷款、房地产贷款及流动性风险防范提出了比较切实的要求。 在

《通知》中，银监会从多个方面对商业银行的信用管理提出了要求。 银监会规定，将各商业银行持有的债券、发行的贷款以及表外担保和贷款承诺统一纳入信用集中度限额管理。

加强信用集中度限额管理[/BR/]记者了解到，单个集团客户信用集中度是商业银行信用风险的三大监管指标之一，另外两个是不良贷款率及所有相关度的三大指标。 单一客户信用集中度是最大集团的客户信用总额与净资本额之比，不得超过15%。 其二级指标的单一客户贷款集中度是最大的客户贷款总额与净资本的比率，不得超过10%。

“这实际上体现了银监会前瞻性的监管措施，一方面可以将银行持有的所有债券和对外担保等纳入信用集中度限额管理，另一方面也可以在一定程度上控制信用规模。 另一方面，警告银行对外担保的风险，帮助银行尽早控制风险。 》中国农业银行总行的何志成高级经济师被《每日经济信息》记者拆散。 这一展望表明，信用额度还不靠谱，但最终会靠谱。

交银国际研究员李姗珊告诉《每日经济信息》记者，将银行持有的债券纳入信用集中度限额管理，在更全面覆盖银行信用风险、更容易细分风险的同时，也更具有一定的权重和风险资本

“如果按照这个要求，每月应该将新购买的债券计入新融资中，也许必须让银行的流动性充裕，以免资金紧张。 》招商银行宏观和战略解体师徐彪对《每日经济信息》记者说。

今年1月底，银监会有消息称，计划将银行主承销的信用债务规模纳入银行客户授信额度，并相应计入风险资本。 据分析，此举将占银行信贷额度，银监会将进一步规范表外业务。

某地方银监局的人被《每日经济信息》记者拆散了。 银监会将表外担保等纳入信用集中度限额管理，结合银行资产进行核算，以防范风险。 而且，这一要求将压缩今年的银行信贷规模。

“风险集中在地方融资平台上”

自2009年以来，地方融资平台融资的风险逐渐明显，受到银监会的强调，银行房地产贷款的风险也随之银发

“房地产(贷款)”风险最集中于地方融资平台。 》在上述年会上，刘明康指出了房地产贷款风险的最重要的一点。

关于平台贷款，银监会只对商业银行对地方融资平台贷款严格控制增量，在有偿付能力的保障性住房建设行业(公租房、廉租房、棚户区改造)适度新增 已经发行的2009年及以前签署的项目合同下的分期贷款，必须重新调整平台企业整体的偿债能力和贷款项目自身的偿债能力。 对于到期的平台贷款本息，不得延长展期或重新还款。

根据银监会的要求，从今年第一季度开始，各商业银行必须坚决落实平台贷款的风险资本和准备的新要求。 即比较全覆盖、基本覆盖、半覆盖和无覆盖的平台贷款，分别按100%、140%、250%、300%计算贷款风险权重，提高资本占用价格。

“其实对中央和省级平台信用都很好，但是县级平台信用风险很大。 平台借贷风险的60%集中在县级。 作为县级财力不足、公益性较高的项目，收益较难是风险点。 ’上述地方银监局的人告诉记者。

刘明康表示，房地产风险以融资平台上的风险为首要，这些平台贷款多以土地等为抵押，其中许多涉及城市投资企业等国营企业。 在《通知》中，银监会要求将房地产信用风险分为三类，对土地储备贷款，比照平台贷款的要求严格防控风险。

上述地方银监局人士认为，土地储备贷款主要用于拆迁款、平地等用途，通常以土地偿还款为抵押贷款，而平台则以土地为抵押进行贷款 这样形成链条，最终储备土地的价格成为风险的来源。

“应该说目前土地储备贷款风险很小，但这样的贷款通常是中长期的，所以未来的土地价格有可能逆转。 因为这是银行需要慎重的地方，同时也要控制存款贷款的风险。 ”徐彪说。

为防范房地产贷款风险，《通知》还规定，商业银行不得对有严重违规行为的房企发放新贷款，原贷款到期收回。 同时，必须密切注意高价土地购买、跨行业经营、过度扩张、负债率高风险的房地产公司的风险暴露。 严禁融资资金用于土地购买，严防集团企业通过母子公司借款和其他各种关联交易使融资资金流入房地产市场。

在个人购房方面，商业银行将继续实施差别化住房政策，着力抑制投资投机等不合理购房的诉求，严禁个人贷款购房。 防止“次贷”的发生，防止融资资金非法进入房地产投资投机行业。

严格控制流动性风险

自全球金融危机开始以来，就已经被世界所警惕。

《通知》指出，针对流动性风险，监管层要求银行推动建立月度日存贷款统计制度，各银行应月度日存贷款流动性水平，进一步加强资产流动性和融资来源稳定性的管理 引入流动性评价率( lcr )指标和纯稳定资金比率) nsfr )这两个新指标。

“每月每日贷款统计制度以银行每天都能提取贷款数据为首要，也可以在某个时间点计算银行一个月的每日贷款。 相对于以前的监视，监视周期下降了。 ”徐彪解体，以前银行可能在年末通过各种手段冲走存款，冲走存款，但这种现象或有所改变。

但是，徐彪认为，这些制度可能会改变银行的资金投入和运用，带来新的问题。 “今年，如果实施每月监控，银行可能会在一个月的前半月严重放贷，后半月收紧信贷。 ”

针对引进的流动性评价率( lcr )指标和纯稳定资金比率) nsfr )这两个新指标来自巴塞尔协议ⅲ。

李姗解体，这两个指标的引进，不会给中国的银行带来大的变化。 因为从各方面的数据来看，我国的银领域都达到了，但影响还是存在的。 “中国对银行领域的影响可能主要在于准备。 2~3年间去缓冲的话影响会变小，但是一下子采用的话，股市银行和中小银行的准备金率的压力会变大。 ”

据刘明康介绍，截至年底，我国商业银行的准备金率超过200%，达到218.3%，这在国际上非常高。 “从现在开始向市场补充资本金的话，银行领域的价格可能会更高。 ”

此外，银监会要求商业银行要点加强对贷款风险分类准确性的考核，特别是在正常和关注类中实际隐含较大风险的，严格按照标准重新认定，相应地二次存疑 这有可能增加银行的不良贷款和不良率。

《通知》要求商业银行加强对还款期限还款比例的审查。 (对所有展期和坏账，应计算拖欠违约率，只偿还利息，排除本金尚未到期的部分)。 在认真进行现金流贴现和利率敏感性分解的基础上，进行本金覆盖率测算。

并且《通知》要求各行将银信理财合作业务表外的资产全部切实转移到表中，并在计算杠杆率、流动性和资本充足率及准备金比率时充分反映。 转载时请联系《每日经济信息》报社。 未经《每日经济信息》报社授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。

联系电话号码: 021-60900099转688

每次预约的电话号码

北京: 010-58528501上海: 021