“银监会研究逆周期资本监管 两股份行将被额外计提资本”

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昨天( 10月25日)，巴塞尔委员会宏观变量员工小组( mvtf )于10月20日至21日在北京召开员工会议，在征求全球反馈意见的基础上提供了逆向周期资本缓冲框架。

有监管层的人解体，逆周期资本缓冲比较最低资本要求，在经济繁荣时期动态调整资本充足率，在经济衰退期充分留存和准备超额资本，不仅是顺应国际银行领域监管新趋势，也是监管部门为提高国内银行领域风险补偿能力而推进的重要工作。

值得观察的是，银监会副主席王兆星近日表示，就系统重要性金融机构而言，除工、农、中、建、交行外，近两年还有两家股份制银行将列入国际系统重要性金融机构名单。

逆周期资本缓冲框架

银监会表示，年7月，mvtf向巴塞尔委员会提交了逆向周期资本监管框架，并在巴塞尔委员会会议上基本获得通过，于年7月26日至9月10日在全球征求意见。

年9月12日，巴塞尔委员会决策委员会会议(央行行长和监管当局负责人会议，ghos )正式公布了国际银行资本监管制度改革的总体方案。 这包括在信贷快速增长、系统性风险不断积累的情况下，向银行寻求逆周期资本缓冲，资本数量为风险加权资产的0~2.5%。

据了解，负责逆向周期资本缓冲框架研究和规则制定工作的mvtf是在金融危机发生后国际上宏观审慎和微观审慎监管相结合的金融监管框架构建思路下成立的。 2009年4月，二十国集团伦敦峰会向金融稳定理事会和巴塞尔委员会研究提出缓解顺周期问题的政策工具，要求银行经济周期性地计算资本缓冲区，以满足吸收下行周期损失的需要，为此，巴塞尔委员会设立了mvtf。

银监会表示，此次会议是我国首次承办的巴塞尔委员会实务小组会议，银监会积极参与了逆向周期资本缓冲政策框架的研究，提高了中国在国际规则制定工作中的参与度，此外，还包括美国、英国、加拿大、德国、法国、日本等地的巴基

通过新政提高资本基础

9月12日，巴塞尔委员会发布最新全球最低资本标准，要求截至年1月，商业银行1级资本充足率下限从现行的4%提高到6%。 特别核心一级资本比率(普通股和留存收益/风险资产)要求从原来的2%提高到4.5%，总资本充足率要求依然维持在8%。

此外，新协定也引入了超额资本概念。 另一方面，要求银行保留2.5%的超额资本，吸收严重的经济和金融衰退给银行系统带来的损失。 另一方面，各国可以根据实际情况要求银行在信贷高速扩张期(经济上升期)，提取0%~2.5%的反周期超额资本，在经济下行期吸收损失，以维持整个经济周期的信贷供给稳定。

这两个项目合计起来，核心一级资本要求达到7%，反映出巴塞尔委员会对银行自营交易、衍生品和资产证券化等银行活动提出了更高的资本要求。 值得观察的是，如何吸引我国商业银行建立资本约束和资本补充机制，成为监管部门的重大挑战。

对此，银监会副主席王兆星近日表示，国际金融危机后，我国中银领域将面临新一轮金融监管变革，探讨如何更好地进行中银领域的风险管理与控制，实施更有效的国际化银行监管标准。 他指出，包括对公司治理的要求、对薪酬分配的要求等，未来金融监管体系将是全面标准体系结构和金融监管的一些变化，这直接影响到商业银行快速发展的效益和资本空之间。

两股额外转入资本

王兆星表示，未来监管行业将面临“3+s”的监管框架。

在谈到所谓“3+s”监管标准体系建设时，王兆星表示，将进一步加强资本质量和资本水平，进一步加强贷款损失准备风险的重要手段和工具，进一步完善银行领域流动性风险管理和流动性监管标准，“s”对具有系统重要性的金融机构实施追加资本要求。

关于“3+s”未来新资本监管框架，王兆星指出:第一，满足风险度量、基于风险权重的最低监管要求。 第二，必须基于最低资本，拥有储备资本。 即在利润良好的情况下积累资本以应对衰退期坏账的出现、损失的增加； 第三层是增加周期缓释资本要求，即反周期要求一个，根据周期情况，各地监管机构有一个处置权，在0~2.5%之间调整。

王兆星表示，关于系统性重要性金融机构，除工、农、中、建、交行外，近两年还有两家股份制银行将列入国际系统性重要性金融机构名单。 这意味着这两支股票将被要求提高资本金与流动性的比率。

招商银行( 600036 )的一位高层在接受记者采访时表示，其标准很可能根据银行的规模进行选择，也不排除考虑分支机构、网点数量、业务范围等因素。

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